投资学公式（投资学公式整理）

本文目录一览：

• 1、投资组合标准差的公式怎么理解呀???
• 2、相对风险厌恶系数推导公式
• 3、投资组合怎么计算公式?

投资组合标准差的公式怎么理解呀???

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合中的投资品种数量。标准差的作用 标准差在投资组合管理中扮演了非常重要的角色。

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

标准差公式是一种数学公式。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差。标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。

相对风险厌恶系数推导公式

公式。风险厌恶系数可以通过计算excessreturn和variance的比值来计算，公式：[E(r)-rf]/sigma。具体说，方差减少效用的程度取决于A，即投资者个人对风险的厌恶程度。

标准差法：使用历史数据计算风险的标准差，标准差越大，风险系数越高。公式为：风险系数=标准差/平均收益。贝塔系数法：贝塔系数是用于衡量一个投资在市场整体波动中的敏感程度。

对风险的态度的回避，计算是根据公式： 所以 式中：R：风险报酬率； b：风险价值系数； V：标准离差率。

因此，最优组合的风险和回报分别为179%和96%。（4）根据投资者的期望指标，计算其风险厌恶系数。

投资组合怎么计算公式?

1、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

2、投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差11；B证券收益率10%，标准离差7。

3、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

4、计算投资组合的标准差需要将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方。标准差计算公式如下：投资组合的标准差=√[∑(资产i的方差×2×资产i的权重×资产j的权重)]实例说明 以一个包含两个资产的投资组合为例进行计算。

5、预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。

6、用公式表达为：Prob(∧PVaR)=1－c 式中：∧P — 证券组合在持有期内的损失；vaR——置信水平c下处于风险中的价值。以上定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。