美元兑欧元看涨期权公告（欧元看涨美元看跌期权）

本文目录一览：

• 1、...想利用期货合约来锁定价格,于是以每欧元0.08美元的期权费买入...
• 2、期权Delta为什么不等于1
• 3、帮忙回答下……万分感谢!!!

...想利用期货合约来锁定价格,于是以每欧元0.08美元的期权费买入...

这个很简单的买入看涨期权，74是盈亏平衡点。

编辑本段|回到顶部基本概念 股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

具体到你的题目，该看涨期权的下限是max(S-Ke^-rT，0)。经计算，S-Ke^-rT为30-28^-0.08*6/12=097 看涨期权的下限是max(0979，0)= 0979 如果此时看涨期权价格低于0979，就满足了单个看涨期权下限套利的条件，即S-Ke^-rT0，且CS-Ke^-rT，便可以进行套利。

套利策略为：买入欧式看跌期权得到0.3$。.如果三个月后股价大于40美元，那么看跌期权不会执行，净赚0.3*exp(0.08*0.25)$；如果三个月后股价低于40美元，看跌期权执行，假设股价为39$，那么以39$买入股票，再以40$卖出，得1$，总利润为（1+0.3*exp(0.08*0.25)）$。

股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。

期权Delta为什么不等于1

Delta不会等于1的原因是亏皮期权的价格受到除了标的资产价格之外的其他因素的影响，例如剩余期限、波动率、利率等。这些因素会对期权价格产生影响，从而导致Delta小于1。随着标的资产价格的变动，期权的Delta也会随之变动，可能会接近1但不会完全等于1。

期货的delta不是1的原因： 期货期权特性：期货的delta值表示期权价格对于标的物价格变动的敏感度。它不是固定的，会根据多种因素变动，包括标的资产价格、期权执行价格、剩余到期时间以及标的资产的波动性。因此，期货的delta值不等于1，是因为其受到多种市场因素的影响，而非固定不变。

期货要盯市，价值计算会和远期有差异。在风险中性世界里，对远期到期价值按无风险利率贴现即等于现在价值，即在风险中性条件下，远期的贴现值为一个鞅。得远期多头的价值为，s0－kexp(－rt)，对其关于标的资产s求一阶导即得delta为1。

答案明确：期权delta不能大于1，因为它是衡量标的资产价格变动一个单位时，期权价格变动的敏感度的指标，其取值范围在0到1之间。详细解释：期权delta代表期权价格对标的资产价格变动的敏感性。具体来说，它是衡量标的资产价格变动一个单位时，期权价格变动的敏感度。因此，delta的值始终在0到1之间。

举例而言，某投资者考虑买入执行价格为2800，面值为100欧元的欧元美元看涨期权合约。现在市场欧元美元汇率为2800，该外汇期权的值为+0.5。

帮忙回答下……万分感谢!!!

（1）购入不需要安装的生产用设备一台，买价600000元，增值税102000元，保险费500元，包装及运杂费1300元，全部价款使用银行存款支付，设备购回即投入使用。

甲苯经硝化，可得到邻硝基甲苯，邻硝基甲苯经氢氧化钾氧化，得邻硝基苯甲酸。

拜托帮忙解答一下，万分感谢啊！ （1）判断该公司2004年12月31日应转入“在建工程”账户的价值为4260000元是否正确？请说明理由。并编制会计分录。 不正确。