投资组合报酬率计算（如何计算投资组合的报酬率与方差?）

本文目录一览：

• 1、组合报酬率怎么求平均报酬率
• 2、投资组合的收益率公式
• 3、市场风险报酬率计算公式是什么
• 4、预期投资报酬率计算

组合报酬率怎么求平均报酬率

1、市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。而且平均报酬率的计算公式简单，比较容易懂，但是他也有缺点，即资金的时间价值没有考虑进去，不同时间的现金流量被看成相同的价值，所有可能导致用户做出错误的决定。

2、首先，计算各个资产的权重；然后，计算各个资产的平均收益率和方差；最后，将各个资产的方差加权求和，并对结果开平方得到整个投资组合的标准差。

3、标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合中的投资品种数量。标准差的作用 标准差在投资组合管理中扮演了非常重要的角色。

投资组合的收益率公式

1、证券资产组合的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其实就是各个单独资产*权重的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为10%、50%和40%，三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。

2、投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，A证券收益率15%，标准离差11；B证券收益率10%，标准离差7。

3、预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。

4、标准差公式为：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合中的投资品种数量。标准差的作用 标准差在投资组合管理中扮演了非常重要的角色。

5、年化折算收益率：年化折算收益率是投资者投资基金的年化折算收益率，它反映了投资者投资基金的年化折算收益情况。年化折算收益率的计算公式为：年化折算收益率=（本期收益-上期收益）/上期收益×100%+1。

市场风险报酬率计算公式是什么

1、市场平均风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率。市场平均报酬率是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率，是外生给定的变量。

2、风险报酬率计算公式：ΚR_ β×式中，Kr表示风险收益率；β表示风险报酬系数；V是标准偏差。那么，在不考虑通货膨胀影响的情况下，总投资回报率为：K=RF+KR=RF+βV式中：K为投资回报率；RF代表无风险回报。

3、即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。

4、问题一：风险报酬率的计算公式 风险报酬率的计算公式：ΚRβ×Ⅴ 式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。

5、风险报酬率的计算公式：ΚR_β×Ⅴ，式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。

6、风险报酬斜率（Sharpe Ratio）是一种衡量投资组合风险收益水平的指标，其计算公式为：Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中，Rp表示投资组合预期收益率，Rf表示无风险利率，σp表示投资组合收益率的标准差。

预期投资报酬率计算

1、由于人力资本理论确立了把收益率看作一项投资的基本理论模型，因而成为估算收益率的理论基础。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率时，投资人才肯投资。

2、风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。预期收益率是投资者在做投资决策时重要的参考指标，只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率，投资人才会投资。

3、在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型（CAPM），其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

4、风险报酬率的计算公式：ΚR_β×Ⅴ，式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。